BC avança em regra para restringir uso do FGC por bancos após caso Master

O Banco Central publicou nesta sexta-feira (29) uma resolução que define regras mais detalhadas relacionadas à medida que busca restringir o uso do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) por bancos como estratégia para captação de recursos.

A regulamentação complementa as mudanças anunciadas em abril, após decisão do CMN (Conselho Monetário Nacional), quando se passou a exigir das instituições financeiras que os recursos sejam lastreados em ativos de maior qualidade.

O aperto nas regras ocorre no rastro da crise gerada pelo Banco Master, que deixou um rombo de mais de R$ 50 bilhões no FGC. A instituição de Daniel Vorcaro tinha como estratégia vender CDBs com alta remuneração, usando a cobertura do FGC como atrativo.

A medida introduziu o conceito de "ativos de referência", indicador que, segundo o BC, "deve refletir a qualidade, a diversificação e a transparência dos ativos mantidos pela instituição". Eles englobam títulos públicos, operações de crédito e depósitos compulsórios.

Não devem ser considerados nessa classificação, por exemplo, ativos cujas origens estejam vinculadas a instrumentos de captação não assegurados pelo FGC.

A norma aprimora a forma de cálculo do valor de referência, que representa a exposição potencial do FGC aos instrumentos de captação das instituições, e do patrimônio líquido ajustado, indicador relevante para avaliar a capacidade das instituições de absorver perdas.

Conforme as novas regras, se o valor de referência ultrapassar o montante aplicado pela instituição em ativos de referência, o excedente deverá ser alocado em títulos públicos federais, considerados investimentos seguros.

Em um exemplo hipotético, se um banco captou R$ 100 milhões em CDBs (Certificados de Depósito Bancário) cobertos pelo FGC, mas tiver R$ 80 milhões aplicados em ativos de referência, deverá alocar os R$ 20 milhões excedentes em títulos públicos, onde os recursos ficarão travados.

Em relação ao valor de referência, a partir de novembro, os depositários centrais deverão fornecer às instituições associadas ao FGC dados agregados sobre créditos cujos titulares não sejam cobertos pela garantia.

"Esse detalhamento permitirá a exclusão de créditos de titulares inelegíveis à garantia da base de cálculo do VR [valor de referência], permitindo a melhor calibração da exposição de risco", informou o BC.

Segundo a autoridade monetária, as alterações "aumentam a consistência das métricas utilizadas na regulação, melhoram a qualidade das informações disponíveis e reforçam a capacidade das instituições financeiras de lidar com riscos, fortalecendo a solidez e a transparência do sistema financeiro nacional".

ATIVOS VIRTUAIS

O Banco Central divulgou também nesta sexta que, a partir da próxima segunda-feira (1º), passará a exigir a apresentação de um relatório emitido por uma auditoria independente registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para autorizar o funcionamento de prestadoras de serviços de ativos virtuais.

A autoridade monetária disse que, com a mudança, passa a considerar na sua análise uma opinião técnica independente sobre os procedimentos adotados pelas empresas para identificar e prevenir operações suspeitas, especialmente aquelas relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

"A exigência tem como objetivo aumentar a segurança das decisões nos processos de autorização, ao mesmo tempo em que reforça o alinhamento do país às práticas e aos padrões internacionais de combate a esses crimes", disse o órgão em nota.

"Além disso, a verificação por auditoria independente contribui para maior transparência e confiabilidade nos controles adotados pelas empresas do setor", acrescentou.